Financial and business terms. 2012.
Sortino Ratio — Das Sortino Ratio ist ein Maß für den risikobereinigten Gewinn einer Geldanlage. Es ist eine Modifikation des Sharpe Ratio. Während das Sharpe Ratio die übliche Volatilität der Geldanlage berücksichtigt, berücksichtigt das Sortino Ratio nur die… … Deutsch Wikipedia
Sortino ratio — The Sortino ratio measures the risk adjusted return of an investment asset, portfolio or strategy. It is a modification of the Sharpe ratio but penalizes only those returns falling below a user specified target, or required rate of return, while… … Wikipedia
Sortino Ratio — A ratio developed by Frank A. Sortino to differentiate between good and bad volatility in the Sharpe ratio. This differentiation of upwards and downwards volatility allows the calculation to provide a risk adjusted measure of a security or fund s … Investment dictionary
Ratio — ist ein lateinischer Begriff und wird häufig mit Vernunft oder Verstand übersetzt. In der Mathematik dagegen bedeutet das Wort meist „Verhältnis“ beziehungsweise „Quotient“ und weist darauf hin, dass eine Größe zu einer anderen in Beziehung… … Deutsch Wikipedia
Ratio De Sortino — Ratio de Sharpe Le ratio de Sharpe mesure l écart de rentabilité d un portefeuille d actifs financiers (actions par exemple) par rapport au taux de rendement d un placement sans risque (autrement dit la prime de risque, positive ou négative),… … Wikipédia en Français
Ratio de Sortino — Ratio de Sharpe Le ratio de Sharpe mesure l écart de rentabilité d un portefeuille d actifs financiers (actions par exemple) par rapport au taux de rendement d un placement sans risque (autrement dit la prime de risque, positive ou négative),… … Wikipédia en Français
Ratio de sortino — Ratio de Sharpe Le ratio de Sharpe mesure l écart de rentabilité d un portefeuille d actifs financiers (actions par exemple) par rapport au taux de rendement d un placement sans risque (autrement dit la prime de risque, positive ou négative),… … Wikipédia en Français
Ratio De Sharpe — Le ratio de Sharpe mesure l écart de rentabilité d un portefeuille d actifs financiers (actions par exemple) par rapport au taux de rendement d un placement sans risque (autrement dit la prime de risque, positive ou négative), divisé par un… … Wikipédia en Français
Ratio de sharpe — Le ratio de Sharpe mesure l écart de rentabilité d un portefeuille d actifs financiers (actions par exemple) par rapport au taux de rendement d un placement sans risque (autrement dit la prime de risque, positive ou négative), divisé par un… … Wikipédia en Français
Ratio de Sharpe — Le ratio de Sharpe mesure l écart de rentabilité d un portefeuille d actifs financiers (actions par exemple) par rapport au taux de rendement d un placement sans risque (autrement dit la prime de risque, positive ou négative), divisé par un… … Wikipédia en Français
